сохраняецца в кэше браузера

если в Опере сидишь, то зайди в Справка —> О программе, и там будет путь к папке с кэшем прописан

и ещё есть прога youtubegrabber
весит мало очень, в отличие от той, про кторорую Мёд написал

прога в аттаче