Exchange - это почтовый сервер - для корпоративныхх сетей.

Сначала надо в Панели Управления настроить меню Почта. Там надо выбрать новое подключение - указать там Exchange, указать адрес сервера. (На сервере уже должна быть заведена учетная запись.) Далее там же вводишь имя учетной записи и пароль - идет проверка что такой пользователь существует. Потом типа Финиш.
Далее открываем MS Outlook и он уже подцепляет автоматом учетную запись с сервера Эксчендж. При этом вся почта, в том числе и вложенные документы будут храниться на сервере, если тебе надо чтоб у тебя сохранялось что-то (скажем часто ставять автоудаление писем с сервера через месяц после даты создания) - то надо заводить архив - уже на локальном диске.

Если тебе надо чтоб у тебя работало так же и POP3 например - интернет почта - пользуй например для этого Outlook Express либо Bat.